Chỉ số RSI - cách sử dụng? Hướng dẫn, kiến nghị

Chỉ số sức mạnh tương đối là một trong số các chỉ số phổ biến nhất được các thương nhân sử dụng. Nó cung cấp thông tin về sức mạnh của sự biến động giá trên biểu đồ, do đó tên của nó. Vậy chỉ số RSI là gì? Làm thế nào để sử dụng nó trong thương mại? Làm thế nào để hiểu những gì ông cho thấy?

Chỉ số RSI: mô tả

Được tạo ra bởi J. Wells Wilder, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một bộ dao động thời gian đo lường tốc độ và sự thay đổi trong diễn biến giá cả. Theo truyền thống, theo Wilder, RSI cho thấy thị trường mua quá nhiều khi giá trị vượt quá 70 và bán quá mức khi dưới 30. Các tín hiệu RSI có thể cảnh báo sự đảo chiều xu hướng, sự giao thoa của đường trung tâm, và xác định sức mạnh của xu hướng.

Wilder đã viết về tất cả những điều này trong cuốn sách của ông năm 1978 "Những khái niệm mới trong các hệ thống thương mại kỹ thuật." Cùng với chỉ số Parabolic SAR, chỉ số biến động, chỉ số span và chỉ số CSI, ông mô tả chỉ số RSI - cách sử dụng và cách tính toán. Đặc biệt, tác giả đã cân nhắc các yếu tố sau:

• Cao và thấp;
• Số liệu phân tích kỹ thuật;
• Một cú swing thất bại;
• Hỗ trợ và kháng cự;
• Phân kỳ.

Mặc dù thực tế là các chỉ số Wilder sẽ sớm bước sang tuổi 40, nhưng chúng vẫn là thời gian thử thách của thời gian và vẫn còn rất phổ biến cho đến thời điểm này.

Tính toán

Chỉ số này được tính theo công thức: RSI = 100 - 100 / (1 + RS), trong đó RS = tăng trưởng trung bình / giảm trung bình .

Để đơn giản hóa tính toán, chỉ số này được chia thành các thành phần chính: RS, tăng trưởng trung bình và giảm tỷ lệ. Trong cuốn sách của ông, Wilder đề xuất tính toán chỉ số dựa trên 14 khoảng thời gian. Mùa thu được thể hiện bằng số dương, không âm.

Thứ nhất, mức tăng trưởng trung bình và giảm trung bình trong 14 kỳ.

• Tăng trưởng trung bình = tổng mức tăng trưởng trong 14 giai đoạn cuối / 14;
• Giảm trung bình = số lần ngã trong 14 giai đoạn cuối / 14.

Sau đó tính toán được dựa trên tỷ lệ trung bình và hiện tại hoặc tăng trưởng hiện tại:

• Chiều cao trung bình = chiều cao trung bình trước đây x 13 + hiện tại tăng trưởng / 14;
• Giảm trung bình = giảm trước trung bình x 13 + hiện tại giảm / 14.

Phương pháp tính toán này là một kỹ thuật chống răng cưa tương tự như mức trung bình di chuyển theo mũ. Điều này cũng có nghĩa là các giá trị chỉ số trở nên chính xác hơn khi thời gian thanh toán gia tăng.

Công thức của Wilder chuẩn hóa RS và biến nó thành một dao động dao động từ 0 đến 100. Trên thực tế, đồ thị RS trông giống hệt đồ thị RSI. Bước chuẩn hóa đơn giản hóa việc tìm ra những điểm cực đoan, vì chỉ số này nằm trong một phạm vi hẹp. Chỉ số sức mạnh tương đối là 0, khi mức tăng trung bình bằng 0. Với RSI 14 thời gian, giá trị bằng 0 cho thấy tỷ lệ này đã giảm trong 14 kỳ. Tăng trưởng đã vắng mặt. Chỉ số là 100, khi khấu hao trung bình bằng không. Điều này có nghĩa là tỷ lệ này đã tăng lên trong 14 giai đoạn. Không có mùa thu.

Dựa trên chỉ số sức mạnh tương đối, Stochastic Stichastic RSI được tính:

• StochRSI = (RSI là RSI tối thiểu) / (RSI tối đa là RSI tối thiểu).

Dao động tương quan mức RSI với các giá trị cực tiểu và cực tiểu trong một khoảng thời gian. Trong công thức dao động stochastic, các giá trị RSI được thay thế cho các giá trị khóa học. Do đó, Stochastic RSI là chỉ số chỉ số - dẫn xuất thứ hai của tỷ giá hối đoái. Tăng đáng kể số lượng tín hiệu, do đó với nó bạn nên xem xét các công cụ khác của phân tích kỹ thuật.

Chỉ số RSI: làm thế nào để sử dụng?

Số tiêu chuẩn của thời kỳ cho chỉ số sức mạnh tương đối là 14, có nghĩa là nó ước tính 14 ngọn nến cuối cùng, hoặc các khoảng thời gian.

Chỉ số này so sánh lợi ích trung bình với tổn thất trung bình và phân tích có bao nhiêu trong 14 ngọn nến cuối cùng là gấu bò hoặc gấu, và cũng phân tích kích thước của mỗi ngọn nến.

Ví dụ, nếu tất cả 14 ngọn nến giá đều tăng, thì chỉ số là 100 và nếu tất cả 14 ngọn nến đều giảm, thì 0 (hoặc gần 100 và 0). Và chỉ số này, bằng 50, sẽ có nghĩa là 7 nến trong quá khứ là giảm, 7 là tăng, và lợi nhuận và tổn thất trung bình đều.

Ví dụ 1. Ảnh chụp màn hình dưới đây cho thấy biểu đồ EUR / USD. Phần trắng bao gồm 14 ngọn nến giá cuối cùng. Trong số này có 13 mã tăng và chỉ có 1 mã giảm, dẫn đến giá trị 85.

Ví dụ 2. Ảnh chụp màn hình dưới đây cho thấy biểu đồ EUR / USD và 3 vùng lựa chọn của 14 nến mỗi người để hiểu chỉ số sức mạnh tương đối được tính như thế nào.

• Khu vực đầu tiên cho thấy một chu kì giảm của 9 nến chịu, 4 ngọn nến nhỏ và 1 mẫu nến (doji). RSI của giai đoạn này là 15, đây là tín hiệu cho một giai đoạn giảm mạnh.
• Phần thứ hai bao gồm 9 ngọn nến bull và 5 ngọn nến chịu đựng chủ yếu là nến nhỏ. Chỉ số của giai đoạn này là 70, cho thấy một xu hướng tăng khá mạnh.
• Khu vực thứ ba bao gồm 6 cây nến bull, 8 bearish và 1 doji, dẫn đến giá trị của chỉ số 34, cho thấy sự mất giá vừa phải.

Như bạn thấy, phân tích 14 nến tương đối chính xác tương ứng với giá trị RSI trong giai đoạn này. Tuy nhiên, chỉ số này rất hữu ích vì nó làm giảm thời gian cần thiết cho việc xử lý dữ liệu và tránh những sai lầm trong suốt hành vi thị trường biến động.

Vượt mua và mua quá mức

Ý tưởng cơ bản là khi chỉ số sức mạnh tương đối cho thấy giá trị rất cao hoặc rất thấp (lớn hơn 70 hoặc ít hơn 30), giá cho thấy giá quá cao hoặc mua quá mua. Một chỉ số cao có nghĩa là số nến tăng giá chiếm ưu thế so với số lượng các cổ phiếu giảm. Và kể từ khi khóa học không thể nào chấm dứt nến nến, không thể chỉ dựa vào chỉ số RSI để xác định xu hướng đảo chiều.

Nếu 13 trong số 14 ngọn nến cuối cùng tăng giá và chỉ số này trên 70 điểm, thì nhiều khả năng bò sẽ rút lui trong tương lai gần, nhưng dựa hoàn toàn vào dự đoán của chỉ số RSI là không đáng. Ảnh chụp màn hình dưới đây cho thấy hai khoảng thời gian khi nó bước vào vùng bán quá tải (dưới 30) và vẫn như vậy trong một thời gian dài. Trong giai đoạn đầu, tỷ lệ tiếp tục giảm trong 16 ngày trước khi chỉ số quay trở lại trên 30 và trong giai đoạn thứ hai, tỷ lệ tiếp tục giảm trong 8 ngày, khi thị trường được bán lại.

Khoảng thời gian tính cho chỉ số sức mạnh xu hướng là 14 theo mặc định, nhưng có thể giảm xuống để tăng độ nhạy của chỉ báo hoặc tăng để giảm. RSI 10 ngày sẽ đạt đến mức vượt mua hoặc bán quá mức so với RSI 20 ngày.

Thị trường được coi là vượt mua khi giá trị của RSI vượt quá 70 và bán quá mức khi dưới 30. Các mức độ truyền thống này cũng có thể được điều chỉnh để đáp ứng tốt hơn yêu cầu hoặc bảo mật. Việc thiết lập chỉ số RSI bằng cách tăng vượt mua lên 80 hoặc giảm oversold xuống 20 sẽ làm giảm tần số tín hiệu. Các nhà giao dịch ngắn hạn đôi khi sử dụng RSI 2 thời gian, cho phép bạn tìm kiếm vượt mua trên 80 và bán quá dưới 20.

Chỉ số sức mạnh tương đối không thể được sử dụng hoàn toàn để xác định điểm chuyển tiếp có thể xảy ra. Ông cũng chỉ ra những xu hướng rất mạnh khi ông còn ở trong vùng quá bán hoặc mua quá nhiều trong một thời gian dài.

Sự đột phá của đường hỗ trợ và kháng cự

Như đã đề cập, chỉ số sức mạnh tương đối cho phép bạn xác định xu hướng tỷ giá hối đoái mạnh mẽ. Điều này biến nó thành một công cụ tuyệt vời khi giao dịch ở mức hỗ trợ và mức kháng cự. Con số này cho thấy biểu đồ EUR / USD, và đường ngang màu đen là một mức độ được biết đến rộng rãi tương đương với tỷ lệ 1.20, đó là mức hỗ trợ và kháng cự.

Bạn có thể thấy rằng giá đã quay trở lại nhiều lần với mức 1,2. Lần đầu tiên, RSI cho thấy giá trị 63 và 57. Điều này có nghĩa là, mặc dù xu hướng tăng lên, sức mạnh của nó là không thích hợp. Một mức độ kháng cự mạnh rất khó phá vỡ - một xu hướng mạnh mẽ là cần thiết để vượt qua nó.

Lần thứ hai tỷ lệ trở lại mức kháng cự, RSI là 71, cho thấy xu hướng tăng khá mạnh, nhưng mức kháng cự vẫn đứng vững. Cho đến phần cuối cùng, khi RSI cho thấy giá trị 76, mức kháng cự đã vượt qua và RSI tăng lên 85.

Chỉ số này có thể phục vụ như một công cụ để định lượng mức độ của một khóa học. Thương nhân sử dụng các thuật toán thương mại rất cần thông tin như vậy, và chỉ số sức mạnh tương đối xuất hiện vào thời điểm thích hợp.

Phân kỳ RSI

Một khu vực khác mà chỉ số RSI được sử dụng là chiến lược xác định điểm ngoặt bằng cách tìm kiếm sự phân kỳ. Các tín hiệu của sự khác biệt mà khóa học cung cấp thường không được hỗ trợ bởi động cơ giá cả cơ bản. Điều này được xác nhận bởi những điều sau đây.

Ảnh chụp màn hình dưới đây cho thấy hai minima. Trong chỉ số đầu tiên bằng 26, và sự dao động của khóa học, dự đoán điểm này, bao gồm 8 nến chịu, 3 con bò, 3 doji, tỷ lệ này giảm 1,45%. Trong mức thấp thứ hai, RSI cho thấy giá trị cao hơn 28, và sự dịch chuyển bao gồm 7 nến chịu, 5 bò, 2 doji và chỉ mất 0,96%.

Mặc dù tỷ lệ đạt đến mức thấp mới, thấp hơn, nhưng động lực nền không phải là giảm, và vị trí thứ hai không mạnh. Và đồ thị xác nhận điều này. Mức thấp thứ hai có chỉ số cao hơn (28 so với 26), mặc dù tỷ lệ cho thấy gấu đang mất điện. Sự phân kỳ thường bị phá vỡ, phân kỳ gấp đôi là đáng tin cậy hơn.

Đảo ngược tiêu cực tích cực

Andrew Cardwell đã phát triển một hệ thống các chỉ số đảo chiều dương đối với chỉ số sức mạnh tương đối trái ngược với sự phân kỳ tăng và giảm. Không giống như Wilder, Cardwell coi sự phân kỳ giảm là một thị trường tăng trưởng. Nói cách khác, sự chênh lệch tăng điểm tạo thành một xu hướng đi lên. Tương tự, các phân kỳ tăng được xem là hiện tượng thị trường gấu và cho thấy một xu hướng giảm.

Một chuyển đổi tích cực được hình thành khi chỉ báo đạt đến một mức thấp thấp hơn, và tỷ lệ này hình thành một mức tối thiểu cao hơn. Mức tối thiểu thấp không nằm ở mức bán quá mức, nhưng ở khoảng từ 30 đến 50.

Phủ định ngược lại ngược với dương. RSI tạo ra một mức cực đại cao hơn, nhưng tỷ lệ tạo thành một cực đại thấp hơn. Một lần nữa, mức độ cao hơn, theo nguyên tắc, nằm ngay dưới mức vượt mua ở mức 50-70.

Id xu hướng

Chỉ số sức mạnh tương đối có xu hướng dao động từ 40 đến 90 trong thị trường tăng trưởng (tăng trưởng) với mức 40-50 để phục vụ cho sự hỗ trợ. Các phạm vi này có thể khác nhau tùy thuộc vào các tham số RSI, sức mạnh của xu hướng và tính bất ổn của tài sản cơ bản.

Mặt khác, chỉ số dao động từ 10 đến 60 với một thị trường gấu (một xu hướng giảm) với mức độ 50-60 như kháng chiến.

Không thành công swing

Sự quét dốc thất bại, theo ý kiến của tác giả, là dấu hiệu mạnh mẽ của sự đảo ngược sắp xảy ra. Đây là tín hiệu mà chỉ số RSI cho. Mô tả của nó là như sau. Thay đổi không thành công không phụ thuộc vào khóa học. Nói cách khác, họ chỉ tập trung vào tín hiệu RSI và bỏ qua khái niệm phân kỳ. Một sự dao động thất bại không thành công xảy ra khi RSI giảm xuống dưới 30 (vượt bán), tăng trên 30, giảm xuống còn 30 và sau đó phá vỡ mức cao trước đó. Mục đích là để đạt được mức bán quá mức và sau đó là một mức tối thiểu cao hơn mức bán quá mức.

Một sự thất bại không thành công được hình thành khi chỉ số di chuyển trên 70, giảm, rebounds, không đạt 70, và sau đó phá vỡ mức thấp trước đó. Mục tiêu là mức vượt mua, và sau đó - mức thấp nhất dưới thấp hơn mức vượt mua.

Tỷ lệ này quan trọng hơn chỉ số

Bộ biến đổi mô-men xoắn phổ biến RSI chỉ báo hiệu quả được kiểm tra theo thời gian. Bất chấp sự biến động của thị trường, RSI vẫn có liên quan đến ngày hôm nay giống như trong những ngày của Wilder. Nhưng thời gian thực hiện một số điều chỉnh. Mặc dù Wilder coi việc vượt mua quá mức như là một điều kiện để đảo ngược, nhưng nó chỉ ra rằng nó có thể là dấu hiệu của sức mạnh. Sự phân kỳ của Bearish vẫn cho tín hiệu tốt, nhưng thương nhân phải cẩn thận trong những xu hướng mạnh khi nó là bình thường. Mặc dù thực tế là khái niệm ngược đảo ngược tích cực và tiêu cực làm suy yếu sự diễn giải của Wilder, logic của nó có ý nghĩa và chính Wilder sẽ không từ chối chú ý hơn đến hành vi của giá cả. Sự đảo ngược tích cực và tiêu cực đặt xu hướng giá lên kế hoạch đầu tiên, và chỉ số - thứ hai, như nó phải là. Xu hướng giảm và phân kỳ đi lên thích chỉ số RSI. Làm thế nào để sử dụng các công cụ này phụ thuộc vào thương nhân.

Các chỉ số RSI là một công cụ phổ quát để xác định sức mạnh của một xu hướng, tìm kiếm các điểm ngoặt hoặc phá vỡ thông qua các đường hỗ trợ và kháng chiến. Và mặc dù giá trị của nó có thể dễ dàng tiên đoán bằng cách nhìn vào 14 ngọn nến cuối cùng, RSI vẽ trên đồ thị sẽ tăng tính ổn định và sự tự tin trong thương mại. Đánh giá định lượng sức mạnh của khóa học, bản dịch của nó thành các con số được giải thích sẽ cho phép ra quyết định hiệu quả hơn và tránh dự đoán và diễn giải chủ quan.